دانلود پاورپوینتمدیریت ریسک و سرمایه گذاری

توجه به هزینه ریسک در فرآیند مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی

تفاوت در قیمت گذاری میان استراتژی­ های فعال و منفعل (یا به ترتیب: ریسک آلفا و ریسک بتا)، بسیاری از سرمایه گذاران را تشویق می­کند تا تلاش کنند و این ریسک­ها را تفکیک کنند. (به عنوان مثال، فرض هزینه­ های کمتر برای ریسک بتا و متمرکز شدن بر انجام هزینه­ های بیشتر در موقعیت­هایی که توسط آلفا بیان می­شود) این ایده که مولفه آلفای بازدهی کل، متمایز و جدا از مولفه بتا است، به عنوان آلفای قابل حمل شناخته می­شود. استراتژی­ های آلفای قابل حمل از مشتقات و دیگر ابزارها استفاده می­کند تا نحوه دستیابی و پرداخت را برای مولفه­ های آلفا و بتایی که در معرض آنها است، اصلاح کند.