دانلود مقاله isi بررسی پیش بینی اعضای پرمحصول و چند متغیره بیزی


دانلود رایگان مقاله الزویر در مورد بررسی پیش بینی اعضای پرمحصول و چند متغیره بیزی( کلیک کنید)


 

توضیحات

وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ی ساینس دایرکت با فرمت pdf، از انتشارات الزویر برای رشته علوم اقتصادی، و با عنوان بررسی پیش بینی اعضای پرمحصول و چند متغیره بیزی، نموده است.


مشخصات این مقاله :

عنوان مقاله :

Forecasting with Bayesian multivariate vintage-based VARs

ترجمه فارسی عنوان :

بررسی پیش بینی اعضای پرمحصول و چند متغیره بیزی

سال انتشار : 2014

متعلق به مجله یا ژورنال : نشریه بین المللی پیش بینی – International Journal of Forecasting

فرمت: PDF

تعداد صفحات: 12

شماره پروژه: 5094


کلمات کلیدی :

Bayesian VARs,Multiple-vintage models,Forecasting,Output growth,Inflation

اعضای بیزی، مدل های پر محصول، پیش بینی ، رشد خروجی ، تورم


چکیده  :

Abstract

Weconsider the forecasting of macroeconomic variables that are subject to revisions, using Bayesian vintage-based vector autoregressions. The prior incorporates the belief that, after the first few data releases, subsequent ones are likely to consist of revisions that are largely unpredictable. The Bayesian approach allows the joint modelling of the data revisions of more than one variable, while keeping the concomitant increase in parameter estimation uncertainty manageable. Our model provides markedly more accurate forecasts of postrevision values of inflation than do other models in the literature.


مقدمه این مقاله :

 Introduction

Economists who are asked to compute forecasts of macroeconomic variables such as output growth and inflation at a given point in time have to do so using data which they know will subsequently be revised.1 The fact that data are subject to revisions raises issues in relation to the appropriate criterion to use for assessing forecast accuracy. A researcher may choose subsequently to evaluate the accuracy of these forecasts against post-revision or fully-revised actual values, or against an earlier releaseof the ‘actual’ values. A justification for the former is that the post-revision data will typically provide the most accurate estimates of the true values of the variables, whereas the latter acknowledges that these values may contain the effects of methodological changes in the measurement system which could not reasonably have been foreseen. Arguably,a question which is more important than the issue of forecast evaluation is the impact of data revisions on model specification and estimation. At any forecast origin,the more recent observations are only lightly revised relative to the earlier, more heavily-revised data, and Clements and Galvão (2013b) and Koenig, Dolmas, and Piger (2003),among others, have shown that the traditional approach to real-time forecasting ignores this aspect, to its detriment,and have suggested alternative approaches. The recent academic literature has proposed considering the multiple vintages of data that the forecaster has access to at any point in time explicitly, in order to model the data revisions process, see, e.g., Cunningham,Eklund, Jeffery, Kapetanios, and Labhard (2012), Garratt,Lee, Mise, and Shields (2008, 2009), Kishor and Koenig (2012) and Patterson (2003).


 توجه :

– این مقاله به صورت کامل و با فرمت پی دی اف آماده خرید اینترنتی و دانلود آنی میباشد.

– سفارش ترجمه این مقاله


توضیحات بیشتر در مورد پروژه :

 در این مقاله خواهید خواند که پیش بینی متغیر های اقتصاد کلان با استفاده از اعضای بیزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد. پیش بینی مدل فوق به طور قابل توجهی دقیق تر از سایر مدل ها می باشد.


دانلود رایگان مقاله الزویر در مورد بررسی پیش بینی اعضای پرمحصول و چند متغیره بیزی( کلیک کنید)


 

دیدگاهتان را بنویسید